분산 투자에 필수적인 주식 ETF 상관계수 확인방법

 

영원히 오를 것만 같았던 미국주식 시장이 하락하면서 안정적인 수익률을 위한 자산배분 투자에 대한 관심이 커지고 있다.

 

다양한 산업군, 섹터의 개별 주식 여러개를 매수하는 것도 분산투자 효과를 누릴 수 있지만, 상관계수가 낮은 ETF를 함께 매수하는 방법도 상당히 좋은 방법이다.

 

오늘은 분산 투자 효과를 늘리기 위한 국내주식, 미국주식, ETF 상관계수 확인방법 2가지에 대해서 알아보도록 하자.

 

 

상관계수 뜻

주식 ETF 상관계수란 다른 자산군의 가격(주가) 변동이 어느정도 비슷하게 움직이는지를 나타내는 값이다.

 

상관계수는 -1에서 1까지의 수치로 표현되는데, 양수인 경우 상승과 하락이 함께 일어난다는 것이고 음수인 경우는 한 가지가 상승하면 다른 자산군은 하락한다는 뜻이다.

 

상관계수 1, -1 일때

상관계수가 1인 경우는 가격 변동이 완벽하게 일치한다는 뜻이라고 생각하면 된다.

 

미국 S&P500 주가지수를 추종하는 SPY와 VOO, 나스닥100 주가지수를 추종하는 QQQ와 QQQM은 같은 움직임을 보이기 때문에 상관계수가 1이다.

 

이와 반대로 상관계수가 -1이면 정반대로 움직이는 자산군을 이야기하는데, 흔히 주식과 채권 6:4 전략을 사용하는 이유도 바로 음의 상관계수를 가지고 있기 때문이다.

 

상관계수 확인방법

ETF Screen

미국 주식시장에 투자하는 서학개미라면 ETFscreen 홈페이지에서 미국 상장 ETF들의 상관계수를 확인해볼 수 있다.

 

ETF screen 바로가기 ▽

 

위 홈페이지에 접속한 다음 'Tools' - 'Correlation Data'를 클릭하면 아래 그림처럼 우리가 원하는 ETF들의 상관관계를 알아볼 수 있다.

 

 

간단하게 QQQ SCHD SPY IEF TLT VT 처럼 서학개미가 많이 투자하는 종목들을 넣어보았더니 위 그림과 같은 결과가 나왔다.

 

이래서 SCHD와 QQQ 상관계수가 0.27로 나오는 것을 보니 두 종목을 투자하는 것이 좋은 투자방법이 될 수 있다는 것을 이해하게 되었다.

 

그리고 빅테크 M7의 비중이 워낙 커지다보니 QQQ와 SPY 상관계수는 0.95로 상당히 높은걸 알 수 있다.

 

KRX 정보데이터시스템

국내 주식시장에 상장된 개별주식의 상관계수를 찾아보고 싶다면 KRX 정보데이터시스템을 이용하면 된다.

 

KRX 정보데이터시스템 바로가기 ▽

 

홈페이지에 접속하여 깊이있는 통계 - 투자분석정보 - 가격정보 - 수익률상관관계를 클릭하면 아래 그림처럼 원하는 종목의 정보를 확인 가능하다.

 

 

 

국내 개별주식을 상관계수까지 확인하면서 투자하는 사람이 많지는 않겠지만, 같은 섹터의 종목을 찾을 때 좋은 방법이 될 것 같다.

 

 

 

정리

오늘은 국내주식과 해외 ETF 종목들의 상관관계를 확인하는 방법에 대해서 간단하게 글을 작성해보았다.

 

미국 ETF 분산투자를 하는 분들이라면 상관계수가 낮은 종목들을 같은 비율로 적립식 투자하는 것을 추천한다. 다음번에는 상관계수 기능을 활용해서 SCHD 투자 활용방법에 대해서도 알아보겠다.

 

본인이 선택한 종목의 수익률 백테스트를 해보고 싶은 분들이 있다면 아래 글을 참고해보면 더 좋을 것 같다.

 

미국주식 백테스트 사이트 Portfolio visualizer 사용방법 활용법

 

 

[재테크 투자 관련 모든 정보 총정리 가이드북]

재테크 주식 투자 방법 가이드북 : 투자의 기초부터 차근차근